歡迎訪問啟德留學北京分公司　歡迎咨詢啟德教育留學顧問  

　　金融工程是一門綜合了金融學、數(shù)學和計算機科學的交叉學科，其課程通常由大學的商學院、數(shù)學系和工程學院聯(lián)合授課，其課程由于集中于金融領域，通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權、資產(chǎn)定價、資本預算、固定收益分析、利率模型、金融風險管理等課程。

　　美國金融工程碩士的學習時間一般為全日制1-2年，絕大多數(shù)為1.5年。同MBA一樣，是一種職業(yè)教育(Professional Education)而非學術研究教育(Academic Research Education)，因此無需撰寫碩士論文。其全部課程均圍繞金融學的應用展開，具有實用性很強的特點。

　　常見金融工程專業(yè)名稱：Financial Engineering,Financial Mathematics,Mathematical Finance,Quantitative Finance,Computational Finance.

　　金融工程主要是培養(yǎng)金融界的技術工作者，也稱作金融工程師——Quant。Quant 的職位主要集中在投資銀行、對沖基金、商業(yè)銀行和金融機構。主要工作是負責衍生品定價模型的建立和應用、模型驗證、模型研究、程序開發(fā)和風險管理等。金融工程碩士主要在投資銀行工作，另外商業(yè)銀行、基金公司、保險公司、會計公司、軟件公司、公司財務部門也是金融工程碩士謀職的地方?，F(xiàn)在越來越多的政府管理部門， 能源公司也參與到了爭奪金融工程碩士的行列中。我們熟悉的花旗銀行，匯豐銀行，中國銀行，高盛，摩根，德意志銀行，法興銀行等等都是金融工程碩士的聚集地。

　　接下來為大家介紹一下美國的Top30院校金融工程項目情況。

　　Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大學

　　Computational Finance

　　項目時長：1年(2學期)

　　卡耐基梅隆大學的計算金融MSCF項目是美國金融工程的帶頭者，全美第一家開設的FE相關的項目，歷史比較悠久成立于1994年。此項目由Tepper School of Business， the Mathematical Sciences Department， the Department of Statistics和the H. John Heinz III School of Public Policy and Management四個院系聯(lián)合辦學。1.5年的課程，包含6個seven-week long “mini” semesters。 學校的計算機科學早已享盛美譽，此項目將計算機，數(shù)學和金融有機結合起來 ，使學生對市場的理解具備深層次的理解而且數(shù)學方面打下堅實的基礎。學生常有機會和來自各金融機構的專家交流，學生可以選擇在Pittsburgh，或New York等進行FULL TIME 學習。

　　該項目入學前會提供 four-week MSCF Prep Program，學習math， probability and financial markets，學校的"Career Opportunities Center" 成為聯(lián)系學生和用人單位的有效橋梁，指導學生確定正常的就業(yè)方向，制作好的簡歷和學習良好的面試技巧和networking 技能。

　　項目特色：1.項目是一門跨學科學位，可提供量身定制的課程。學生不僅學習復雜的數(shù)學建模工具，復雜的編程方法和數(shù)據(jù)科學技術，還學習如何在金融和經(jīng)濟理論的背景下運用這些技能。

　　2.項目與行業(yè)有著深厚的聯(lián)系，并設有專職的職業(yè)咨詢師，他們與學生一起專門制定和實施招聘計劃。

　　3.除了商務交流方面的正式課程外，項目還提供MSCF交流發(fā)展計劃，該計劃提供個人交流指導來完善和增強口頭和口頭交流。

　　4.在行業(yè)內(nèi)有1,600多名校友，擁有強大而堅定的校友網(wǎng)絡，學生可以在整個量化金融事業(yè)中發(fā)揮作用。

　　Princeton University 普林斯頓大學

　　Master in Finance

　　項目時長：2年(4學期)

　　Master in Finance設置在普林斯頓大學的Bendheim Center for Finance，是一個2年的項目，給一位優(yōu)秀申請者提供獎學金。有3個方向：金融工程與風險管理方向;量化資產(chǎn)管理和宏觀經(jīng)濟預測;數(shù)據(jù)科學與金融技術。所有學生開學之前必須參加two-week refresher course in mathematics and probability 。

　　與其他MFE不同的是，它的課程很全面，比較重視理論。而且有專門的summer intern給學生提供實習機會。這個項目與MFE不太一樣，非常重視金融方面(不光是數(shù)理)，申請難度大，班里只有30來個人，錄取率 5%以下，會有面試，必須是各方面都極為優(yōu)秀的人才有機會，大部分有工作經(jīng)歷。

　　往年錄取情況基本沒有從大陸(不包括香港)直接錄取過本科生。項目小而精，為了確保在學業(yè)和就業(yè)方面把注意力投入到每個學生身上，在過去5年中，平均每年到錄取率約為5%，每年大概有600多名申請者，大概錄取25名學生。

　　Columbia University哥倫比亞大學

　　哥倫比亞大學占盡天時地利人和，地處紐約曼哈頓，又是Ivy(常青藤盟校)，對中國人又比較友好，很受小伙伴們的青睞。大學地處國際紐約曼哈頓。曼哈頓是國際金融中心，也是華爾街、時代廣場的所在地。這座城市坐擁9大行，精品銀行和Fintech公司和科技公司。得天獨厚的地理位置對找工作有非常大的幫助。此外，在紐約，衣食住行都非常方便。有soho、第五大道等購物天堂，有中國城、法拉盛、東村等美食圣地，還有百老匯，時代廣場娛樂中心，紐約的交通也很方便，地鐵、公交能達到一切想去的地方。

　　Financial Engineering

　　項目時長：1-1.5年(2-3學期)

　　MFE設在工學院的IEOR系下，MSFE項目將金融理論，工程方法，數(shù)學工具和編程應用結合起來，要求完成36個學分。課程比較重視實踐，對申請人的背景要求比較嚴，要求是數(shù)學或物理背景的。該項目有7個分支方向 1. 資產(chǎn)管理 2.計算與編程3. 計算金融/交易系統(tǒng)4. 衍生品5. 金融與經(jīng)濟6. 金融技術7. 金融工程機器學習 。

　　項目前半部分側(cè)重于教育學生交易工具及其在modeling financial markets and instruments的應用，學生將在此階段修stochastic processes， optimization， numerical techniques， Monte Carlo simulation， data analysis，portfolio theory， derivatives valuation， and financial risk analysis這些課程，后半部分學生將學到更高深的知識。

　　每星期一舉辦 Financial Engineering Practitioners Seminar ，邀請華爾街和行業(yè)從業(yè)者分享他們的從業(yè)經(jīng)驗。學生亦可修讀其他學院的課程：Graduate School of Business， the Graduate School of Arts and Sciences， the School of Law， and the School of International and Public Affairs。

　　往年錄取情況根據(jù)官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)：此項目偏好有數(shù)學、統(tǒng)計、編程、計算機、金融等有量化背景的學生，錄取學生平均托福110+，GRE330+(Q168+), GPA3.8+，大多都曾有過量化、編程、金融方面的實習/工作/科研等相關經(jīng)驗。

　　Mathematics of Finance

　　哥倫比亞大學數(shù)理金融碩士項目(MAFN)是由數(shù)學系和統(tǒng)計系合辦，項目綜合了統(tǒng)計學，隨機過程，數(shù)值方法和金融應用方面的不同優(yōu)勢。哥大MAFN項目需要30學分方可畢業(yè)，相當于10門3學分的課程。該項目必修課為6門，剩下的選修課可以在學校的其它學院選修。一些受歡迎的選修課包括CS有關的課和統(tǒng)計的課。CS有關的課不太好選。

　　往年錄取情況根據(jù)官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)：2019錄取學生平均GRE331(median Q170 )，平均和medianGPA均為 3.8，約85%的學生有金融有關的實習。class size 在110左右。

　　University of California, Berkeley 加州大學伯克利分校

　　Financial Engineering

　　項目時長：1年(2學期)

　　在美國西部的名氣僅次于斯坦福。Berkeley的MFE項目是全美名氣很大的，是這個項目的代表之一。Master of Financial Engineering設在Haas商學院里，1年的項目。Berkeley的MFE重視實踐，而且由于是MFE中的老大級別，畢業(yè)生就業(yè)非常好。每年招60人左右，非常重視工作經(jīng)歷，而且這已經(jīng)成為了Berkeley錄取的一個無形標準。但與其他牛校不同，它不會在某些細節(jié)上苛求申請者，而重視綜合指標和實踐能力。該項目包含30個學分，包含Applied Finance Project 和一個winter internship。提供pre-program courses，對所有人開放，學習課程為 Math，C++，and Statistics等。項目既重視quantitative skills，又能享受商學院資源如 career services，corporate contacts， 是以 business applications 為導向 。

　　往年錄取情況根據(jù)官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)：2022年749人申請，入學79人，平均年齡25歲;錄取學生本科專業(yè)：數(shù)學9%，精算5%，統(tǒng)計4%，工程25%，經(jīng)濟學13%，CS22%，自然科學7%，金融/商業(yè)1%，其他1% 。

　　Cornell University康奈爾大學

　　MEng, FE concentration

　　項目時長：1.5年(3學期)康奈爾大學金融工程碩士項目開設在工程學院運籌學和信息工程系下，此項目有六個分支方向一個輔修選擇，分支方向分別為：應用運營研究、數(shù)據(jù)分析、金融工程、信息技術、制造業(yè)和工業(yè)工程、戰(zhàn)略運營;系統(tǒng)工程為其輔修選擇。

　　康奈爾大學金融工程碩士項目是一個全日制就業(yè)導向項目，依靠傳統(tǒng)數(shù)學、科學和工程技術創(chuàng)造新的金融衍生品，尤其側(cè)重于技術的應用，將融合數(shù)學建模和優(yōu)化分析、概率論、隨機過程、統(tǒng)計相關定量技巧以及設計和操作系統(tǒng)的應用知識學習。該項目是一個三學期項目(秋-春-秋)，第三學期(第二個秋季)的金融工程在紐約的曼哈頓上課。項目要求最少要修30學分，其中核心課程需要完成19學分的工程技術課程和12學分的運籌學和信息工程系開設課程。

　　值得一提的是，對于金融工程項目的同學，在三個學期后還可以選擇性增加第四個學期，這個學期針對的是金融數(shù)據(jù)科學，可以通過這一學期的學習得到金融數(shù)據(jù)科學證書，這一學期同樣也是在曼哈頓完成。

　　往年錄取情況根據(jù)官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)：錄取的平均分數(shù)為Verbal 165， Quantitative 166， Analytical3.50;托福至少100， 并且有小分要求(Writing 20， Listening 15， Reading 20， Speaking 22.)雅思要求每部分至少要7分。

　　New York University 紐約大學

　　Financial Engineering

　　項目時長：2年

　　Financial Engineering項目開設在金融與風險工程系下，NYU的金融與風險工程在世界排名TOP5。項目將金融理論轉(zhuǎn)化為實踐，幫助學生將基礎的金融知識應用到衍生品風險融資、金融IT、大數(shù)據(jù)上的算法交易等各種領域。項目允許學生根據(jù)自己的興趣從以下四個領域來選擇課程，包括Corporate Finance and Financial Markets、Computational Finance、Technology and Algorithmic Finance、Risk Finance。項目學制為4學期制，學生需要修滿33個學分，其中有15學分的核心課程。

　　在就業(yè)方面，除了由NYU Wasserman Career Center提供的資源外，MSFE學生還可以通過內(nèi)部的FRE系提供的就業(yè)資源獲得就業(yè)支持。如FRE校友聯(lián)誼活動、簡歷指導和模擬面試。FRE就業(yè)指導主任給學生提供了一對一的就業(yè)指導，幫助他們找到滿意的工作。另外，還有每周與業(yè)界人士一起舉辦的研討會等等，所以申請到這個項目完全不用擔心就業(yè)問題。

　　數(shù)據(jù)顯示，畢業(yè)生在3個月內(nèi)就業(yè)率達86%，平均基本薪資起薪為$91,434，72%的畢業(yè)生留美就業(yè)。

　　往年錄取情況根據(jù)官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)：平均GPA: 3.82。平均GRE：330。平均GRE數(shù)學成績：169。

　　Mathematics in Finance

　　項目時長：1.5年

　　紐約大學的金融數(shù)學碩士(MFM)，是全美應用數(shù)學專業(yè)排名Top1的克朗數(shù)學所(Courant Institute)和全美Top 10的斯特恩商學院(Stern School)合辦項目。這個項目設在紐約大學的Courant數(shù)學科學研究所下，1.5年的項目，項目每年大概只招30個人左右，因此這個項目的競爭的申請難度跟普林斯頓不相上下。

　　這個項目對申請者的數(shù)學背景相當看重，教學也十分側(cè)重培養(yǎng)學生的數(shù)學能力。此學科深入使用數(shù)學、計算機技術解決金融問題。畢業(yè)生多去往金融領域就業(yè)，所以它屬于商科類項目。然而，它的課程的理工味道卻非常濃厚。通常設在工學院或數(shù)學系下，由工學院、商學院、數(shù)學系聯(lián)合授課。該項目分為三個學期，全日制只能在秋季入學，學生每學期有四門課程，每周都要參加碩士研討會，并且會在第二和第三學期之間的暑期參加實習。學校會為學生提供就業(yè)指導，幫學生投遞簡歷，組織招聘會，增加學生的實習和就業(yè)機會。

　　紐約大學與金融產(chǎn)業(yè)界聯(lián)系緊密，畢業(yè)生就業(yè)率好的不能再好，這也是它超級搶手的原因之一。

　　往年錄取情況根據(jù)就讀同學提供的數(shù)據(jù)：90%以上是中國的學生，以美本居多，本科平均績點3.9左右，基本都是數(shù)學、金融、計算機3選2的主修+輔修。

　　University of Chicago 芝加哥大學

　　Financial Mathematics

　　項目時長：15個月(4學期)

　　作為歷史最悠久的金數(shù)項目，芝加哥金數(shù)成立于1996年。目前的金數(shù)項目不僅僅有機會參與到本身項目的課程中，更是提供了機會去到全美商學院Booth感受課程的機會。芝加哥大學的排名歷來都在美國US News的排名中名列前茅，地處芝加哥為有志于進入買方、prop trading的同學帶來了得天獨厚的機會。

　　芝大的項目比較喜歡數(shù)學背景比較扎實的同學，同時對金融背景的同學相對來說比較友好。近幾年申請的不少學生本科已經(jīng)是金融背景，但是依然會修較多額外的高階數(shù)學課。從不少入讀的學生反饋中了解到身邊的同學基本上海外本科較多，同時應用數(shù)學背景的同學占主流。該項目對于申請的中國學生，沒有要求有全職工作經(jīng)驗，但是一定的在量化方面的實習還是能夠幫助申請的。

　　比于其他的項目，芝大金數(shù)一個很大的優(yōu)勢在于擁有自己的Career Office， 有三位老師全職輔導金數(shù)的學生完成找實習和full-time。從2019年開始，金數(shù)每個quarter都會幫助學生們聯(lián)系目前在quant領域從業(yè)的指導老師，提供technical interview mock等輔導。金數(shù)有自己的career posting，集中發(fā)布quant方面的full time和實習信息，幫助同學節(jié)約搜尋成本。在每年的秋天求職季會有兩次芝大組織的career fair，一次針對全校，一次針對研究生，都是尋找工作的好時機。

　　另外，金數(shù)項目會邀請很多本地的prop trading來到項目里為大家介紹他們的實習/全職機會，比如IMC，Akuna等等，對于想要進入trading行業(yè)的同學來說是得天獨厚的機會。金數(shù)每年的就業(yè)率情況在quantnet上有統(tǒng)計，每年都非常穩(wěn)定。同時每年都有很多學生進入有名買方和賣方。今年full-time就有拿到Goldman Sachs，Morgan Stanley，BlackRock，state Street，DFA和DRW的同學們，也有選擇中金資管等的同學們。

　　往年錄取情況：GRE 325+ / TOEFL 105+ / GPA 3.75+

　　最后給大家一個申請Tips：作為最熱門的專業(yè)，項目對于申請者的要求都非常的高。除了上面案例的硬性背景，金融工程項目還會有一些其他的要求：

　　1.一般都會有數(shù)學、計算機、金融相關的先修課程要求

　　數(shù)學相關課程：基本所有學校的金融工程項目都有數(shù)學先修課要求，每所學校對先修課的要求程度會有一些差別，但總體來說應該是大同小異的。

　　計算機相關課程: 重點是建模軟件和編程軟件的學習。

　　金融相關課程: 具備一定的知識儲備，打好基礎金融工程對于申請者的金融知識。要求沒有數(shù)學和計算機那么嚴格，但具備一定的知識儲備會讓同學在眾多申請者中更有優(yōu)勢。

　　2.如果想要沖刺名校，除了具備較強的數(shù)學能力、計算機能力和一定的金融基礎外，還必須有出眾的硬件和軟件。Quantnet 學校排名越高，對軟硬件的要求越嚴格。

　　對于軟件的要求主要體現(xiàn)在實習、科研、文書等方面：

　　實習:找到高質(zhì)量金融公司和投資銀行實習(首選外資大行，國有大行和券商)，實習職位首選量化部門，數(shù)據(jù)部門，衍生品相關。

　　科研:課題研究(找金工金數(shù)方向?qū)W科研究，尋找助研機會)，專業(yè)競賽(數(shù)學競賽，全國建模大賽)

　　美國大學交流經(jīng)歷:陸本或非美海本。文書突出:量化建模能力，編程能力，課程難度，交流經(jīng)歷，實習做的具體工作和行業(yè) insights。

　　面試:大部分項目有真人面試或Video錄像，一般會針對學生實習經(jīng)歷和對專業(yè)了解提問， why this major,why school，也會technical。

歡迎訪問啟德留學北京分公司　歡迎咨詢啟德教育留學顧問     

免費獲取留學規(guī)劃方案，您可以通過以下4種方式聯(lián)絡我們： 

1、歡迎致電啟德教育客戶服務中心400-1010-123； 

2、歡迎 點擊這里 進行網(wǎng)絡咨詢； 

3、添加啟德官網(wǎng)微信，可立即咨詢；

4、填寫表單，我們會在1-3天內(nèi)為您提供專業(yè)的服務。